Sistema de negociação de média móvel tripla

Sistema de negociação de três movimentos móveis.
O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Tendência do Estado, que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como estratégia de negociação.
The Wisdom State of Trend A seguir, relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Triple Moving Average e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que o Wisdom Trading pode oferecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
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Sistema de média móvel triplicado explicado.
O sistema de negociação Triple Moving Average usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema de negociação de tríplice de negociação média é longo quando a média móvel curta é maior que a média média média e a média média média é maior do que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média média média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para trocas curtas.
Por esta razão, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto e MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e MA longo.
Por exemplo, considerando os negócios longos, se o MA curto for superior ao MA médio, mas o MA médio está sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Do mesmo modo, se o MA médio for longo do MA longo, mas o MA curto não é sobre o MA médio, o sistema está fora do mercado.
Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar negociações devido a:
· O MA curto está acima do MA médio para entradas longas ou abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum.
· O MA médio está acima do MA longo onde o MA curto já está no MA médio para entradas longas ou abaixo do MA longo onde o MA curto já está no MA médio para entradas curtas. Isso acontecerá quando o mercado estiver descendo ou subindo por um longo tempo e depois inverte a direção. Leva mais tempo para que o MA médio se mova para o outro lado do MA longo, pois eles são médias móveis mais lentas do que o MA curto.
O sistema de negociação Triple Moving Average, opcionalmente, usa uma parada com base em Average True Range (ATR). Se a parada ATR não for utilizada, o sistema usa o valor da média móvel longa como a parada para o dimensionamento da posição.
No caso de uma parada, o sistema voltará a entrar sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo que este seja o dia seguinte # 8217; s aberto.
O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas:
O número de dias na média móvel longa.
O número de dias na média móvel média.
O número de dias na média móvel curta.
Se configurado para TRUE, o sistema entrará em uma parada com base em um certo número de ATR a partir do ponto de entrada.
O número de dias utilizados para o cálculo do ATR. Este parâmetro está visível e ativo somente se Use ATR Stops for VERDADEIRO.
A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro está visível e ativo somente se Use ATR Stops for VERDADEIRO.
Se o uso de ATR Stops for FALSE, o sistema de negociação calcula uma parada ao preço da média móvel longa para efeitos de dimensionamento da posição. Neste caso, a parada está ativa apenas no primeiro dia.
Se configurado como True, o Trading Blox ganhou n. ° negociação a menos que o fechamento também esteja no lado direito da média móvel curta. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta estar acima da média média média e a média média média sobre a média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para disparar um Longo entrada de posição.
Sistemas alternativos.
Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

MÉDIA VÍDEA TRIPLA.
Outro sistema comum de média móvel é a Média de Movimento Triplo 4/9/18. Como o sistema dual de média móvel, o triplo também é mencionado e testado em Way of the Turtle, Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Market e The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems. O uso da 3ª linha média móvel adiciona uma zona neutra a este sistema, por isso não está sempre no mercado, porém a 3ª linha pode ser usada de várias maneiras.
Com 3 linhas de média móvel você usa 2 deles como o gatilho de entrada cruzada e usa a 3ª linha como um filtro de tendência. Com os números 4/9/18, você pode usar a cruz das 9 e 18 linhas, mas apenas ocupa posições no lado da linha de 4 dias. Você pode alternativamente pegar a cruz das 4 e 9 linhas de média móvel, mas apenas tomar posições no lado da linha de 18 dias. Por exemplo, se o 4 dias cruza acima do 9 dia e ambos estão acima da média móvel de 18 dias, podem ser tomadas posições longas. Se o 4 dias cruza abaixo do 9 dia e ambos estão abaixo da média móvel de 18 dias, posições curtas podem ser tomadas. Usando o 4 dias como um indicador de curto prazo pode reduzir whipsaws enquanto usa o 18 dia como o filtro de tendência tenta capturar a indicação de tendência de longo prazo.
TAMANHO DE POSIÇÃO.
Usando a parada, calculamos o tamanho da posição com base em quanto perderíamos se a posição for interrompida. Queremos manter todas as nossas posições e arriscarmos igual em todos os mercados que negociamos, de modo que usaremos o cálculo da percentagem de volatilidade. Nós levamos o valor que queremos arriscar (nosso capital * a porcentagem a arriscar) e divida-o pelo valor do dinheiro da distância da entrada para a parada. Isso nos dá o tamanho da posição. Um exemplo é um tamanho de $ 25,000 e 1% de risco por comércio por um risco de posição de US $ 250. Se a distância da nossa entrada para a nossa paragem é de US $ 34,82, terminaremos o cálculo com US $ 250 ¥ 34,82 e rodaremos para um tamanho de posição de 7 partes.
Trabalhando com o cálculo do tamanho da posição, usamos um múltiplo do ATR. Usando um exemplo de uma entrada de US $ 565,25 no estoque AAPL e 2 * a ATR de 15 dias do 17,41, nossa parada seria de US $ 34,82 para cada lado do preço de entrada de US $ 565,25. Uma posição longa seria interrompida se o preço caísse para US $ 530,43 e uma posição curta seria interrompida se o preço subisse para US $ 600,07.
Este sistema obtém lucros quando a linha mais rápida cruza a linha do meio para o lado oposto de onde a entrada ocorreu. Continuando com as linhas da média móvel 4/9/18, uma posição longa sairá quando a linha de 4 dias se cruzar abaixo da média móvel de 9 dias. Uma posição curta sairá quando a linha de 4 dias se cruzar acima da média móvel de 9 dias.
VARIAÇÕES.
Com 3 linhas de média móvel, existem muitas variáveis ​​para testar e encontrar a combinação que melhor funciona para você. O livro de Curtis Faith usa variáveis ​​muito mais longas do que as linhas 4/9/18, porém nós também vimos combinações de 5/15/30 e 4/21/63 como exemplos. Outra variação no teste deste sistema é tentar as diferenças entre médias móveis simples, médias móveis exponenciais, médias móveis ponderadas e médias móveis deslocadas.
MAIS DETALHES.
Você pode encontrar este sistema nos três livros mencionados acima com os resultados dos testes e compará-lo com outros sistemas. Way of the Turtle usa-o como um sistema de longo prazo com linhas de 150 dias, 250 dias e 350 dias. Guia Técnico de Comerciantes de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e O Guia Dow Jones-Irwin para Sistemas de Negociação o usa com as linhas de 4 dias, 9 dias e 18 dias.
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Estratégia de Crossover Média em Movimento.
Nesta página, eu gostaria de levá-lo através de uma comparação de um par de sistemas de cruzamento em média móvel. Um usa duas médias móveis simples (sma) e a outra usa três smas.
Já pensou em usar um sistema dual de média móvel para negociar?
Se você está considerando usar cruzamentos de média dupla em modo móvel para entrar e sair de negócios, você pode considerar testar um sistema de MA triplo também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de "ajuste de curva".
Mas, como alguns dos meus visitantes não sabem o que é isso, vamos passar por alguns princípios básicos primeiro.
QUAL É UM MUDANÇO MÓVEL CROSSOVER?
A imagem à direita é um exemplo de um crossover de média dupla, que iniciaria um sinal de compra (cruzamento de alta). Uma média móvel mais rápida (8 sma - azul) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - amarelo).
Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (na negociação ao vivo) seria em algum lugar dentro da próxima barra. Muito provavelmente perto do aberto daquele bar.
Se ainda não fez qualquer teste, este tipo de sistema simples provavelmente será um dos primeiros a testar, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir esse caminho, você achará que o preço de abertura da barra seguinte após a cruz, é onde o software de backtesting (dependendo da configuração) colocará os negócios simulados. O que é razoável, porque se você realmente estava negociando usando software de negociação automatizado, esta é uma aproximação próxima de onde seu comércio ocorreria.
Com um sistema típico de "parar e reverter", essa entrada longa não seria retirada até que o Mestre azul e mais rápido subisse abaixo do MA amarelo e mais lento. Este cruzamento de baixa de MA não só sai do comércio, mas também inicia um curto comércio na direção oposta. Assim, com sistemas de cruzamento de média dupla, o comerciante está sempre em um comércio, longo ou curto.
Vamos dar uma olhada em um exemplo intradiário ao longo de um dia.
DUAS MOVIMENTAÇÃO MÉDIA CROSSOVER.
Usaremos um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Fast = (8 sma - verde) e Lento = (13 sma - amarelo).
Eu escolhi esse dia em particular, porque queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de cruzamento em média móvel. A primeira troca longa depois das 11:00 da manhã vai muito bem e, na verdade, ganha uma boa entrada de retração.
A saída às 12h45 é rentável.
Mas, quero que eu goste de observar é a ação do preço entre as 12:00 às 3:00. É aí que os sistemas de dupla MA podem realmente destruir seus lucros. Os MAs apenas se deslocam para frente e para trás causando três perdas seguidas, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comércio. Se uma pessoa estava negociando esse método neste dia, felizmente, eles teriam visto um comércio vencedor decente em 2:30.
A boa parte deste sistema é exibida no primeiro comércio e no último comércio. Enquanto os cruzamentos médios móveis falharem miseravelmente durante a ação do preço agitado, eles funcionam muito bem durante a ação de preço de tendência.
Se você voltar a testar esses simples sistemas de parada e reversão, e inspecionar um que sai com lucro, você provavelmente descobrirá que o% de vitoria é inferior a 50%, mas o vencedor médio será maior que o vencedor médio.
Isso ocorre porque os sistemas de cruzamento média em movimento são essencialmente sistemas de "negociação de tendências". E, os sistemas de negociação de tendências quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e uma boa relação entre a velocidade e a expectativa.
Nos gráficos abaixo L = Longo, S = Curto e Ex = Sair.
TRIPLE MOVING MÉDIA CROSSOVER.
Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop & reverse, pelo que um sinal para uma saída, também produz um comércio na direção oposta. Mas se apresentarmos uma terceira média móvel ao sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhuma troca ocorre - você está em dinheiro.
Para este exemplo, vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma.
As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) estiver aumentando, e a linha rápida (4 sma) cruza acima da linha média (10 sma), há um sinal de compra. O sinal de saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha do meio.
As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil de ver, que esse sistema é semelhante a tirar trocas da tendência de um prazo maior.
Uma alternativa a este sistema seria apenas levar entradas longas, quando ambas as médias médias rápidas e médias estão acima da sma lenta.
Esteja ciente de que quando você lida com três graus de liberdade (3 variáveis), em vez de duas como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muitas mais combinações possíveis para testar.
Claro, o software de backtesting faz isso um instante, mas lembre-se de que adicionar filtros e complexidade nem sempre faz um sistema melhor. Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto em testes.

Média móvel exponencial tripla: o indicador TEMA.
A média móvel exponencial tripla, ou TEMA, é um tipo de média móvel exponencial desenvolvido por Patrick Mulloy em 1994. Um dos problemas mais comuns de negociação com EMAs ou osciladores sempre foi a questão inevitável da defasagem encontrada nas decisões de negociação. O TEMA foi desenvolvido para lidar com esse problema.
Tomar a média móvel do preço suaviza as flutuações de curto prazo. Mas o que acontece se tomássemos a EMA da EMA para aliar a ação do mercado? Não é difícil ver que o novo MA criaria uma imagem ainda mais suave da ação de preço, permitindo identificar tendências e mudanças com maior clareza. O gênio do TEMA, no entanto, não está nessa idéia de tomar sucessivas EMAs de EMAs, mas no termo atrasado adicionado à fórmula para lidar com a questão dos sinais atrasados.
O gráfico acima dos movimentos de preços mensais no par EURUSD mostra claramente o grande poder da TEMA (linha fina azul). Nas quatro reversões entre agosto de 2005 e abril de 2010, o indicador TEMA emite sinais que sofrem de muito pouco atraso. Por exemplo, o desdobramento do padrão de alcance existente nos poucos meses após agosto de 2005 é sinalizado quase imediatamente por uma reversão coincidente do indicador, com o forte impulso do movimento de preços acompanhado pela clara tendência estabelecida no indicador. O mesmo padrão é observado nas reversões subsequentes em junho de 2008 e março de 2009, embora as duas últimas coincidam com volatilidade severa que reduz a significância dos alertas emitidos pelo indicador. No entanto, há oportunidades claras onde o preço cruza acima ou abaixo do TEMA, ou onde uma linha muda para uma curva.
Cálculo.
A média móvel exponencial tripla é calculada de acordo com a seguinte fórmula:
Tudo o que o negociador precisa fazer para calcular o valor do TEMA é decidir o período do indicador. Por exemplo, quando determinamos que o período será de 5 dias, o indicador calculará o EMA em dados de preço bruto. Depois disso, ele considerará o novo EMA como se fosse o novo gráfico da ação de preço, e tire uma segunda EMA disso. Este segundo valor também é denominado EMA duplo ou DEMA. Finalmente, um terceiro EMA do DEMA será calculado e os valores serão conectados à fórmula acima para alcançar o valor do indicador. Nos parágrafos acima, mencionamos que o TEMA lida com a questão lag da maioria das médias móveis exponenciais pela adição de um novo termo ao cálculo. Este novo termo é o EMA duplo (que é o EMA do EMA) com o sinal de menos na fórmula. Ao subtrair este termo da soma do EMA e do triplo EMA multiplicado por três, o indicador é deslocado para a direita, enquanto ao mesmo tempo a volatilidade é reduzida também.
O TEMA é uma ferramenta poderosa e pode ser utilizada com a mesma eficiência em uma abordagem simples e monolítica para perseguir a tendência em um contexto de longo prazo, já que pode ser usada para negociar movimentos de curto prazo em um esquema de negociação complexo. O indicador é um indicador de tendência. À luz de sua tendência a atenuar quaisquer distorções de curto prazo, será difícil utilizá-lo em um mercado abrangente em que as flutuações de curto prazo dentro dos limites do padrão de alcance criam as maiores oportunidades de negociação.
Em geral, quanto maior a duração da tendência, mais fácil será trocá-la pelo TEMA. Em uma tendência mais duradoura, podemos ignorar períodos de volatilidade e os sinais do indicador são mais fáceis de usar. Por outro lado, quanto mais volátil é a tendência, menos utilizável esse indicador se torna. Você pode combiná-lo com vários osciladores para explorar períodos de flutuações agudas como fases de entrada / saída para o comércio, e você também pode usar ferramentas adicionais para avaliar separadamente a volatilidade. Uma combinação do MACD modificado com este indicador (onde substitui os EMAs comuns usados ​​para suavizar o preço) é especialmente popular entre alguns comerciantes.
As vantagens de incorporar o Triple Exponential Moving Average em sua estratégia são numerosas. É muito mais fácil identificar tendências com ele, não há problema de atraso, e o uso do indicador não é diferente de usar qualquer média móvel simples ou exponencial. As desvantagens do TEMA, por outro lado, são que é rápido demais sugerir uma mudança no momento, e que os sinais claros e fortes que ele dá sobre a ação do preço nem sempre coincidem com um igualmente simples e fácil para o mercado comercial.
O objetivo principal do uso do indicador TEMA é filtrar a volatilidade. Quando o comerciante deseja se concentrar em uma tendência duradoura, forte e confiável, com uma tendência simples seguindo a estratégia, o TEMA é uma ferramenta de valor inestimável, e freqüentemente é possível depender dele sozinho para a geração de sinais de negociação acionáveis. Mas nos casos em que a volatilidade é um problema significativo, o TEMA pode não ser uma ótima escolha, especialmente se não for usado em conjunto com o Bollinger Bands, ou a ferramenta de desvio padrão para analisar o risco representado por um mercado altamente volátil.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

sistema de negociação média móvel triplo
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O crossover da média móvel tripla & # 8211; o método de 4-9-18 dias foi popularizado por R. C. Allen em seu livro How to Build a Fortune in Commodities, lançado em 1972.
Existem muitas variações desse sistema básico; este sistema é longo quando o EMA de 9 bar atravessa a EMA de 18 bar. O sistema sai quando o EMA de 4 bar ultrapassa o EMA de 9 bar.
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A negociação de câmbio em margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

sistema de negociação média móvel triplo
O sistema de tríplice de média média.
O sistema de crossover de média móvel triplo é usado para gerar sinais de compra e venda. Seus sinais de compra surgem no início do desenvolvimento de uma tendência, e seus sinais de venda são gerados cedo quando uma tendência termina. A terceira média móvel pode ser usada em combinação com as outras duas médias móveis para confirmar ou negar os sinais que eles geram. Isso reduz a chance de o investidor agir com falsos sinais.
Quanto menor a média móvel, mais de perto segue a tendência de preço. Quando um estoque começa uma tendência de alta, as médias móveis a curto prazo começarão a aumentar muito mais cedo do que as médias móveis de longo prazo. Por exemplo, se um estoque diminui em quantidades iguais por dia por 50 dias, e então começa a subir pelo mesmo valor por dia por 50 dias, a média móvel de 5 dias começará a aumentar no terceiro dia após a mudança de direção , a média de 10 dias começará a aumentar no sexto dia após a mudança, e a média de 20 dias começará a aumentar no décimo primeiro dia. Quanto mais tempo uma tendência persistir, maior a probabilidade de persistir, até certo ponto. Esperar muito tempo para inserir uma tendência pode resultar na perda do maior ganho. Entrar na tendência cedo demais pode significar entrar em uma saída falsa e ter que vender com prejuízo. Os negociadores resolveram esse problema esperando por três médias móveis para verificar uma tendência alinhando-se de uma determinada maneira. Para ilustrar, iremos usar as médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. Quando uma tendência de alta começa, a média móvel de 5 dias começará a subir primeiro. Os comerciantes vêem isso como interessante, mas sem grande importância. À medida que o impulso ascendente aumenta, médias médias mais avançadas começam gradualmente a seguir o exemplo.
Um alerta de compra ocorre quando os cruzamentos de 5 dias acima dos 10 e 20. Isto é, o preço médio do estoque nos últimos cinco dias é maior que a média nos últimos dez dias e nos últimos vinte dias. Isso mostra uma mudança de tendência de curto prazo. Um sinal de compra é confirmado quando o 10-dia então cruza acima dos 20 dias. O preço médio de 10 dias de uma ação é mais significativo do que o preço médio de 5 dias. Se o preço médio nos últimos dez dias for superior ao preço médio nos últimos vinte dias, a mudança no momento é considerada muito mais significativa. Por outro lado, quando uma tendência de alta muda para uma tendência de baixa, a primeira coisa que acontece é que os 5 dias diminuem abaixo das médias de 10 dias e 20 dias. Isso constitui um alerta de que um sinal de venda pode ser divulgado. O sinal de venda confirmado ocorre quando os cruzamentos de 10 dias abaixo dos 20 dias resultando em um alinhamento em que a média de 5 dias está abaixo da média de 10 dias e a média de 10 dias está abaixo da média de 20 dias. Os comerciantes mais agressivos costumam usar o cronômetro de alerta como o sinal de venda real porque ele bloqueia mais o lucro. No entanto, o risco de fazer isso é que o estoque pode estar apenas "recuperando o fôlego". antes de continuar seu avanço. O sinal de venda confirmado pode então ocorrer a um preço muito maior. Portanto, a maioria dos comerciantes considera o sinal de venda a ser gerado pela travessia de 10 dias abaixo do prazo de 20 dias.
Recomendo usar a média móvel de cinco dias como filtro para cada evento de cruzamento. Ou seja, o alinhamento pode ser usado como uma ferramenta para reduzir whipsaws. Para obter um sinal de compra, o alinhamento apropriado é que a média de 5 dias esteja acima dos 10 dias e que os 10 dias estejam acima dos 20 dias. Para um sinal de venda, o 5-dia seria inferior aos 10 dias e aos 10 dias abaixo dos 20 dias. Se o 10 dias acabou de dar um sinal de compra atravessando acima da média de 20 dias, um comerciante pode abster-se de fazer a compra se o 5-dia agora estiver diminuindo ou abaixo da média de 10 dias. A compra seria feita somente se o 5-dia retomar sua subida ou estiver acima da média de 10 dias, enquanto a média de 10 dias ainda está acima da média de 20 dias. Se a média de 10 dias dá um sinal de venda atravessando abaixo da média de 20 dias, o comerciante pode abster-se de vender se a média de 5 dias se virar e agora está aumentando, ou se agora está acima da média de 10 dias. do que abaixo. A venda seria feita somente se o 5-dia voltar a diminuir ou cair abaixo da média de 10 dias, enquanto a média de 10 dias ainda está abaixo da média de 20 dias. Nossos comerciantes de bolsas de valores aprenderam com a experiência de que o uso da média de 5 dias dessa maneira pode reduzir drasticamente os whipsaws (compra e venda intempestiva e desnecessária). A razão pela qual esses alinhamentos são importantes é porque a média móvel mais curta é extremamente sensível ao desenvolvimento de uma contra-tendência no preço do estoque. Se uma tendência em relação à tendência indicada pelo cruzamento de suas principais médias móveis está em desenvolvimento, faz sentido esperar que essa contra-tendência se dissipe antes de agir.
Investidores e comerciantes podem ser sábios para incorporar outro indicador na sua tomada de decisão. Para aumentar a confiabilidade dos sinais dados pelo sistema descrito acima, pode ser aconselhável usar a média móvel de 50 dias como contexto e referência. O melhor e mais lucrativo momento para comprar um estoque é no início de uma nova tendência. Mais tarde, os sinais de compra representam um risco maior de que o estoque em breve recuse (porque as ações não vão para sempre). Portanto, se a média de 50 dias estiver em declínio significativo e agora está se nivelando ou simplesmente começando a aumentar, um sinal de compra usando o método de cruzamento triplo descrito acima tem maiores chances de sucesso do que se a média de 50 dias tenha sido aumentando por um longo período de tempo, ou está começando a nivelar ou diminuir após um avanço prolongado. Por outras palavras, a média de 50 dias de prazo intermédio pode ser utilizada para confirmar e & quot; suporte & quot; os sinais dados pelas médias móveis a curto prazo. Geralmente, é melhor evitar comprar um estoque se sua média móvel de 50 dias estiver em declínio. Um comerciante de curto prazo pode fazer uma exceção a esta política geral, a fim de lucrar com um recuo na redução da média de 50 dias de uma condição de sobrevenda extrema. Quando um estoque não está tendendo (quando ele está saindo de lado), as médias móveis se misturam e entrecruzam repetidamente entre si. Aqui, os cruzamentos reais tornam-se inúteis como sinais de compra ou venda. No entanto, a condição representa consolidação ou distribuição. Assim, os comerciantes podem considerar estes tempos como fundamentos para bons pontos de entrada ou saída, dependendo das suas conclusões sobre o que o estoque é mais provável em próximo ou em um comportamento específico de breakout. Várias configurações de gráfico (triângulos em ascensão, bandeiras, etc.) podem fornecer pistas sobre o comportamento provável do estoque, uma vez que ele começa a se mover novamente. O leitor também pode obter dicas sobre a inclinação de um estoque, observando se o volume aumenta ou diminui quando o preço do estoque subiu ou cai. Por exemplo, se o volume aumenta em dias baixos e diminui em dias em cima, o estoque está anunciando sua determinação em diminuir, e assim por diante. O volume fornece pistas sobre a direção do movimento de estoque ao qual o dinheiro está sendo comprometido. Finalmente, o comerciante pode simplesmente esperar que a ação "mostre sua mão" quebrando o suporte no lado negativo ou através da resistência no lado superior. Em ambos os casos, o movimento não é muito confiável sem um aumento significativo de volume.
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